Linux Brasil

Não tem segredo. As distros grandes, como fedora, já costumam vir com boas configurações pro usuário comum. Sistemas modernos de empacotamento ainda adicionam camadas extras de segurança, e a tendência é se tornarem mais comuns.

Firewall é mais caso você rode serviços na máquina, lide com redes compartilhadas, ou tenha necessidades diferenciadas. Apesar disso, tem distros que já configuram por padrão um firewall com regras básicas.

Antivirus não recomendo nem pra quem tem windows. Aquilo consome recursos demais do pc e geralmente é um software duvidoso...

Se você quiser níveis de segurança muito elevados e for um "power user", dê uma pesquisada sobre sandboxing. Tem várias técnicas disponíveis pra linux e dá pra isolar apps uns dos outros.